Thursday 24 August 2017

Esimerkki Yksinkertainen Liikkuva Keskiarvo


Liikkuvan keskiarvon Tämä esimerkki opettaa kuinka laskea aikasarjojen liukuva keskiarvo Excelissä. Liikkuvaa keskiarvoa käytetään epäsäännöllisyyksien (huiput ja laaksot) tasaamiseksi trendien tunnistamiseksi helposti. 1. Ensinnäkin katsomme aikasarjoja. 2. Valitse Tietojen välilehdessä Tietojen analyysi. Huomaa: cant find Data Analysis - painike Klikkaa tästä ladataksesi Analyysi ToolPakin lisäosaa. 3. Valitse Siirrä keskiarvo ja valitse OK. 4. Valitse Syöttöalue-ruutu ja valitse alue B2: M2. 5. Napsauta Intervalli-ruutuun ja kirjoita 6. 6. Napsauta Lähtöalue-ruutua ja valitse solu B3. 8. Piirrä näistä arvoista kaavio. Selitys: koska asetamme välein 6, liikkuva keskiarvo on edellisten 5 datapisteen ja nykyisen datapisteen keskiarvo. Tämän seurauksena huippuja ja laaksoja tasoitetaan. Kaavio näyttää kasvavan trendin. Excel ei voi laskea ensimmäisen 5 datapisteen liukuvaa keskiarvoa, koska ei ole tarpeeksi aiempia datapisteitä. 9. Toista vaiheet 2 - 8 aikavälille 2 ja 4. Päätelmä: Mitä suurempi väli, sitä enemmän piikit ja laaksot tasoitetaan. Mitä pienempi aikaväli, sitä lähempänä liikkuvat keskiarvot ovat todellisia datapisteitä. Siirtymäluvut Tämä sivu koskee liikkuvaa keskiarvoa, joka on yleisimpiä ja suosittuja liikkuvia keskiarvoja. Jos olet kiinnostunut muille liikkuvan keskiarvon versioista, valitse alla olevat linkit: Yksinkertainen liikkuva keskiarvo Yksinkertainen liikkuva keskiarvo on luultavasti suosituin tekninen analyysityökalu, jota kauppiaat käyttävät. Yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa (SMA) käytetään usein trendisuunnan tunnistamiseen. mutta sitä voidaan käyttää generoimaan mahdollisia osto - ja myyntisignaaleja. SMA on keskimäärin, tai tilastollisessa puheessa - keskiarvo. Esimerkki yksinkertaisesta liikkuvasta keskiarvosta on esitetty alla: Viimeisten viiden päivän hinnat olivat 25, 28, 26, 24, 25. Keskimääräinen arvo olisi (2528262627) 5 26.4. Tästä syystä SMA-linja alle viimeisen päivän hinta 27 olisi 26,4. Tällöin, koska hinnat yleisesti ottaen ovat suuremmat, 26,4: n SMA-linja voi toimia tukena (ks. Tukivahvistin). Dow Jones Industrial Average - pörssirahasto (DIA) alla olevassa taulukossa on 20 päivän Simple Moving Average, joka toimii hintojen tukena. Liikkuva keskiarvo toimimisena tukena - Mahdollinen ostosignaali Kun hinta on nousussa ja sen jälkeen liikkuva keskiarvo on noususuunnassa ja liikkuva keskiarvo on testattu hinnan ja hinta on poistunut liukuvan keskiarvon muutaman kerran (eli liikkuvat keskimäärin toimii tukilinjana), sitten elinkeinonharjoittaja voi ostaa seuraavan vedon takaisin Simple Moving Average. Yksinkertainen liukuva keskiarvo voi toimia resistenssinä, kuten DIA: n kaavio osoittaa: Keskimääräinen liikkuminen keskimäärin resistenssinä - Mahdollinen myyntisignaali Ajoittain kun hinta on laskusuhdanteessa ja liukuva keskiarvo on laskusuhdanteessa samoin kuin hintakokeita edellä oleva SMA ja hylätään muutaman peräkkäisen kerran (eli liikkuva keskiarvo toimii vastuslinjana), sitten elinkeinonharjoittaja saattaa myydä seuraavassa rallissa Simple Moving Average - arvoon saakka. Yllä olevat esimerkit ovat käyttäneet vain yhtä yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa, mutta kauppiaat käyttävät usein kahta tai jopa kolmea yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa. Seuraavalla sivulla käsitellään mahdollisia etuja useamman kuin yhden yksinkertaisen liikkuvan keskiarvon käyttämisessä. Yllä olevat tiedot ovat vain informaatiota ja viihdettä varten, eivätkä ne ole kaupankäyntiä koskevia neuvoja tai kehotuksia ostaa tai myydä varastossa, vaihtoehdossa, tulevaisuudessa, hyödykkeissä tai forex-tuotteissa. Aiempi tulos ei välttämättä ole merkki tulevasta suorituskyvystä. Kaupankäynti on luonnostaan ​​vaarallista. OnlineTradingConcepts ei ole vastuussa mistään erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän sivuston käytöstä tai käyttökelvottomuudesta, materiaaleista ja tiedoista. Katso täydellinen vastuuvapauslauseke. Liikkuvan keskiarvot: Mitä heistä on suosituimmista teknisistä indikaattoreista, käytetään liukuvien keskiarvojen avulla nykyisen trendin suuntaan. Jokainen liikkuvan keskiarvon tyyppi (joka on tässä oppaassa kirjoitettu yleisesti MA) on matemaattinen tulos, joka lasketaan keskiarvon avulla useista aiemmista datapisteistä. Kun määritetään, tuloksena oleva keskiarvo piirretään kaaviolle, jotta toimijat voivat tarkastella tasoitettuja tietoja pikemminkin kuin keskittyä päivittäisiin hintavaihteluihin, jotka ovat luonteeltaan kaikkien rahoitusmarkkinoiden kannalta. Liikkuvan keskiarvon yksinkertaisin muoto, joka tunnetaan tavallisesti yksinkertaisena liukuva keskiarvona (SMA), lasketaan ottamalla tietyn arvoryhmän aritmeettinen keskiarvo. Esimerkiksi 10 päivän liukuvan keskiarvon laskemiseksi lisäät viimeisten 10 päivän päätöskurssit ja jaat tuloksen 10: lla. Kuviossa 1 viimeisten 10 päivän (110) hintojen summa on jaettuna päivien (10) määrällä 10 päivän keskiarvoon saakka. Jos elinkeinonharjoittaja haluaa nähdä sijaan 50 päivän keskiarvon, samaa laskentatyyppiä tehtäisiin, mutta se sisältäisi hinnat viimeisten 50 päivän aikana. Tuloksena oleva keskiarvo (11) ottaa huomioon viimeiset 10 pistettä, jotta toimijat saisivat käsityksen siitä, miten omaisuus on hinnoiteltu viimeisten 10 päivän aikana. Ehkä olet ihmettelevät, miksi tekniset toimijat kutsuvat tätä työkalua liikkuvalle keskiarvolle, eikä vain säännölliselle keskiarvolle. Vastauksena on, että kun uudet arvot tulevat saataville, vanhimmat datapisteet on pudonnut sarjasta ja uudet datapisteet tulevat korvaamaan ne. Siten datajoukko siirtyy jatkuvasti uusien tietojen huomioon ottamiseksi, kun se tulee saataville. Tämä laskentamenetelmä takaa, että vain nykyiset tiedot otetaan huomioon. Kuviossa 2, kun 5: n uusi arvo lisätään joukkoon, punainen laatikko (edustaa 10 viimeistä datapistettä) siirtyy oikealle ja 15 viimeinen arvo lasketaan laskemasta. Koska 5: n suhteellisen pieni arvo korvaa korkean 15: n arvon, oletan, että tietojoukon keskiarvo pienenee, mikä tässä tapauksessa on 11-10. Mitä liikkuvat keskiarvot näyttävät? MA on laskettu, ne on piirretty kaaviolle ja liitetty sitten liukuvan keskiarvon muodostamiseksi. Nämä kaarevat linjat ovat yleisiä teknisten kauppiaiden kaavioissa, mutta niiden käyttö voi vaihdella voimakkaasti (lisätietoja tästä myöhemmin). Kuten kuviosta 3 nähdään, on mahdollista lisätä enemmän kuin yksi liukuva keskiarvo mihin tahansa kaavioon säätämällä laskennassa käytettävien aikajaksojen lukumäärää. Nämä kaarevat linjat saattavat tuntua häiritsevältä tai hämmentäviltä aluksi, mutta youll tottua niihin ajan mittaan. Punainen rivi on yksinkertaisesti keskimääräinen hinta viimeisten 50 päivän aikana, kun taas sininen viiva on keskimääräinen hinta viimeisten 100 päivän aikana. Nyt kun ymmärrät, mikä liikkuva keskiarvo on ja miltä se näyttää, ottakaamme käyttöön uuden tyyppinen liukuva keskiarvo ja tutki, miten se eroaa edellä mainituista yksinkertaisista liikkuvista keskiarvoista. Yksinkertainen liukuva keskiarvo on erittäin suosittu kauppiaiden keskuudessa, mutta kuten kaikki tekniset indikaattorit, sillä on myös kriitikot. Monet ihmiset väittävät, että SMA: n hyödyllisyys on rajoitettu, koska tietosarjojen jokainen piste on painotettu samalla tavalla riippumatta siitä, missä se esiintyy sekvenssissä. Kriitikot väittävät, että viimeisimmät tiedot ovat merkittävämpiä kuin vanhemmat tiedot, ja niillä pitäisi olla suurempi vaikutus lopputulokseen. Vastauksena tähän kritiikkiin kauppiaat alkoivat painottaa viimeaikaisia ​​tietoja, jotka ovat johtaneet siihen, että keksittiin erilaisia ​​uudenlaisia ​​keskiarvoja, joista suosituin eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA). (Lue lisää painotettujen siirtojen keskiarvosta ja mitkä erot SMA: n ja EMA: n välillä) Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on liikkuvan keskiarvon tyyppi, joka antaa viimeaikaisille hinnoille enemmän painoarvoa, uuteen tietoon. EMA: n laskemiseen liittyvän hieman monimutkaisen yhtälön oppiminen saattaa olla tarpeetonta monille kauppiaille, koska lähes kaikki kartoituspaketit tekevät laskelmat sinulle. Mutta matematiikan geeksit siellä, tässä on EMA-yhtälö: Kun käytät kaavaa EMA: n ensimmäisen pisteen laskemiseen, saatat huomata, että edellisen EMA: n käyttöä ei ole käytettävissä. Tämä pieni ongelma voidaan ratkaista laskemalla laskenta yksinkertaisella liikkuva keskiarvolla ja jatkamalla yllä olevaa kaavaa. Olemme toimittaneet sinulle esimerkin laskentataulukon, joka sisältää todellisia esimerkkejä siitä, kuinka laskea sekä yksinkertainen liukuva keskiarvo että eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. EMA: n ja SMA: n välinen ero Nyt, kun olet ymmärtänyt paremmin SMA: n ja EMA: n laskemisen, voit tarkastella, miten nämä keskiarvot eroavat toisistaan. Tarkastellessasi EMA: n laskemista huomaat, että viimeaikaisissa tietopisteissä korostetaan enemmän painotettua keskiarvoa. Kuviossa 5 kullakin keskiarvolla käytetyt aikajaksot ovat identtisiä (15), mutta EMA reagoi nopeammin muuttuviin hintoihin. Huomaa, miten EMA: lla on suurempi arvo, kun hinta nousee ja laskee nopeammin kuin SMA, kun hinta laskee. Tämä reagointikyky on tärkein syy, miksi monet toimijat haluavat käyttää EMAa SMA: n kautta. Mitä eri päivät keskimäärin Siirtyvät keskiarvot ovat täysin muokattavissa oleva indikaattori, mikä tarkoittaa, että käyttäjä voi vapaasti valita haluamansa aikataulun keskiarvoa luotaessa. Yleisimmät liukuva keskiarvot ovat 15, 20, 30, 50, 100 ja 200 päivää. Mitä lyhyempi keskipitkällä aikavälillä käytetään, sitä herkempi on hintamuutokset. Mitä pitempi on aika, vähemmän herkkä tai tasaisempi, keskimääräinen on. Ei ole oikeaa aikataulua, jota voit käyttää liikkuvien keskiarvojen määrittämisessä. Paras tapa selvittää, mikä toimii parhaiten sinulle on kokeilla useita eri aikavälejä, kunnes löydät sellaisen, joka sopii strategiaasi. Liikkuvia keskiarvot - Yksinkertaiset ja eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot - Yksinkertainen ja eksponentiaalinen Johdanto Siirtyvät keskiarvot tasoittavat hintatietoja muodostaa trendin indikaattorin jälkeen. He eivät ennusta hintaosuutta vaan pikemminkin määrittelevät nykyisen suunnan myöhässä. Keskiarvojen siirtäminen viivästyy, koska ne perustuvat aiempiin hintoihin. Tästä viivästymisestä huolimatta liikkuvat keskiarvot auttavat tasaista hintakehitystä ja suodattaa melun. Ne muodostavat myös rakennuspalikoita monille muille teknisille indikaattoreille ja päällekkäisyyksille, kuten Bollingerin bändeille. MACD ja McClellan-oskillaattori. Kaksi suosituinta liikkuvaa keskiarvoa ovat Simple Moving Average (SMA) ja Exponential Moving Average (EMA). Näitä liikkuvia keskiarvoja voidaan käyttää trendin suunnan tunnistamiseen tai mahdollisten tuki - ja vastustasojen määrittämiseen. Tässä on kaavio sekä SMA: n että EMA: n kanssa: Yksinkertainen liikkuva keskimääräinen laskenta Yksinkertainen liikkuva keskiarvo muodostuu laskemalla tietyn ajan keskiarvon tietyn ajan. Useimmat liikkuvat keskiarvot perustuvat sulkemiseen. 5 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo on viiden päivän summa suljettujen hintojen jaettuna viidellä. Kuten nimikin kertoo, liukuva keskiarvo on keskimääräinen, joka liikkuu. Vanhat tiedot hylätään, kun uusia tietoja tulee saataville. Tämä saa keskimäärin liikkumaan aikakauteen. Alla on esimerkki viiden päivän liikkuvasta keskiarvosta, joka muuttuu kolmen päivän aikana. Liikkuvan keskiarvon ensimmäinen päivä kattaa vain viimeiset viisi päivää. Liikkuvan keskiarvon toinen päivä pudottaa ensimmäisen datapisteen (11) ja lisää uuden datapisteen (16). Liikkuvan keskiarvon kolmas päivä jatkuu pudottamalla ensimmäinen datapiste (12) ja lisäämällä uusi datapiste (17). Edellä olevassa esimerkissä hinnat nousevat asteittain 11: stä 17: een yhteensä seitsemän päivän ajan. Huomaa, että liukuva keskiarvo nousee myös 13: sta 15: een kolmen päivän laskentajakson aikana. Huomaa myös, että jokainen liukuva keskiarvo on juuri viimeisen hinnan alapuolella. Esimerkiksi ensimmäisen päivän liukuva keskiarvo on 13 ja viimeinen hinta on 15. Hinnat neljä edellistä päivää olivat alhaisemmat ja tämä aiheuttaa liukuvan keskiarvon viivästymiseen. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo Laskelma Eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot vähentävät viivearvoa käyttämällä enemmän painoa viimeaikaisiin hintoihin. Viimeisimpään hintaan sovellettava painotus riippuu liikkuvan keskiarvon jaksoista. Eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon laskemiseen on kolme vaihetta. Laske ensin yksinkertainen liukuva keskiarvo. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) täytyy alkaa jonnekin, joten yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa käytetään edellisen jakson EMA: ssa ensimmäisessä laskelmassa. Toiseksi laske painotuskerroin. Kolmanneksi laske eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. Alla oleva kaava on 10 päivän EMA. 10-portainen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on 18,18 painotus viimeiseen hintaan. 10-jaksoinen EMA voidaan kutsua myös 18,18 EMA: ksi. 20-portainen EMA soveltaa 9,52-punnitusarvon viimeiseen hintaan (2 (201) .0952). Huomaa, että lyhyemmän ajanjakson painotus on enemmän kuin painotus pidemmän ajanjakson ajan. Itse asiassa painotus laskee puoleen joka kerta, kun liukuva keskiarvo kaksinkertaistuu. Jos haluat meille tiettyä prosenttiosuutta EMA: lle, voit käyttää tätä kaavaa muuttaaksesi sen aikajaksoihin ja antamalla sen arvon EMA039s-parametriksi: Alla on laskentataulukon esimerkki 10 päivän yksinkertaisesta liikkuva keskiarvosta ja 10- päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo Intelille. Yksinkertaiset liukuvat keskiarvot ovat suoraviivaisia ​​ja vaativat vähän selitystä. 10 päivän keskiarvo yksinkertaisesti liikkuu uusien hintojen tullessa saataville ja vanhojen hintojen lasku. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo alkaa yksinkertaisella liukuvan keskiarvon arvolla (22.22) ensimmäisessä laskelmassa. Ensimmäisen laskennan jälkeen normaali kaava siirtyy. Koska EMA alkaa yksinkertaisella liukuva keskiarvolla, sen todellinen arvo ei toteudu vasta 20 sekuntia myöhemmin. Toisin sanoen excel-laskentataulukon arvo voi poiketa kuvion arvosta lyhyen katsauskauden vuoksi. Tämä laskentataulukko menee vain 30 jaksoa, mikä tarkoittaa yksinkertaisen liukuvan keskiarvon vaikutusta. StockCharts laskee laskelmistaan ​​vähintään 250 jaksoa (tyypillisesti paljon pidemmälle), joten yksinkertaisen liukuvan keskiarvon vaikutukset ensimmäisessä laskelmassa ovat täysin häipyneet. Lag-tekijä Mitä pidempi liikkuva keskiarvo, sitä enemmän viive. 10 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo houkuttelee hintoja melko tiiviisti ja kääntyy pian hintojen kääntymisen jälkeen. Lyhyet liukuvat keskiarvot ovat kuin pikaveneet - ketterä ja nopea vaihtaa. Sitä vastoin 100 päivän liukuva keskiarvo sisältää paljon aikaisempia tietoja, jotka hidastavat sitä. Pidemmät liukuvat keskiarvot ovat kuin valtameri - säiliöalukset - letarginen ja hitaasti muuttuva. Se vie suuremman ja pidemmän hinnanmuutoksen 100 päivän liukuva keskiarvo muuttaa kurssi. Yllä oleva kaavio osoittaa SampP 500 ETF: n 10 päivän EMA: lla tarkasti seuraamalla hintoja ja 100 päivän SMA-hiontaa korkeammalla. Jopa tammikuun ja helmikuun pienentyessä 100 päivän SMA kävi kurssin, mutta ei kääntynyt alas. 50 päivän SMA sopii jonnekin 10 ja 100 päivän liukuvien keskiarvojen välillä, kun on kyse lag-tekijästä. Yksinkertaiset ja eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot Vaikka selkeitä eroja on yksinkertaisten liikkuvien keskiarvojen ja eksponentiaalisten liikkuvien keskiarvojen välillä, yksi ei välttämättä ole parempi kuin toinen. Eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot ovat vähemmän viivästyneet ja siksi ovat herkempiä viimeaikaisiin hintoihin - ja viimeaikaisiin hintamuutoksiin. Eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot kääntyvät ennen yksinkertaisia ​​liikkuvia keskiarvoja. Yksinkertaiset liukuvat keskiarvot edustavat puolestaan ​​todellista hintojen keskiarvoa koko ajan. Sellaisina, yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot voivat olla paremmin sopivia tuki - tai resistenssitasojen tunnistamiseen. Keskimääräisen mieltymyksen siirto riippuu tavoitteista, analyyttisestä tyylistä ja aikajaksoista. Chartisteiden tulisi kokeilla molempien liikkuvien keskiarvojen tyyppejä sekä eri aikajaksoja parhaimman sovituksen löytämiseksi. Alla oleva kaavio näyttää IBM: n 50 päivän punaisella SMA: lla ja 50 päivän EMA vihreällä. Molemmat saavutti huippunsa tammikuun lopulla, mutta EMA: n lasku oli heikompi kuin SMA: n lasku. EMA nousi helmikuun puolivälissä, mutta SMA jatkoi maaliskuun loppua. Huomaa, että SMA nousi yli kuukauden kuluttua EMA: sta. Pituudet ja aikajaksot Liikkuvan keskiarvon pituus riippuu analyyttisistä tavoitteista. Lyhyt liukuva keskiarvo (5-20 jaksoa) sopii parhaiten lyhytaikaisiin suuntauksiin ja kaupankäyntiin. Keskipitkän aikavälin trendit kiinnostuneet kartografit valitsisivat pitemmät liukuvat keskiarvot, jotka voivat pidentää 20-60 jaksoa. Pitkäaikaiset sijoittajat mieluummin liikkuvat keskiarvot 100 tai useamman ajanjakson. Jotkut liikkuvat keskipituudet ovat suosittuja kuin toiset. 200 päivän liukuva keskiarvo on ehkä suosituin. Sen pituuden takia tämä on selvästi pitkäaikainen liukuva keskiarvo. Seuraavaksi 50 päivän liukuva keskiarvo on varsin suosittu keskipitkän aikavälin kehitykselle. Monet kartistit käyttävät 50 päivän ja 200 päivän liukuva keskiarvoa yhdessä. Lyhyen aikavälin, 10 päivän liukuva keskiarvo oli melko suosittu aikaisemmin, koska se oli helppo laskea. Yksi yksinkertaisesti lisäsi numerot ja siirsi desimaalipisteen. Trendin tunnistus Sama signaali voidaan tuottaa käyttämällä yksinkertaisia ​​tai eksponentiaalisia liikkuvia keskiarvoja. Kuten edellä todettiin, etusija riippuu jokaisesta yksilöstä. Alla olevat esimerkit käyttävät sekä yksinkertaisia ​​että eksponentiaalisia liikkuvia keskiarvoja. Termi liikkuva keskiarvo koskee sekä yksinkertaisia ​​että eksponentiaalisia liikkuvia keskiarvoja. Liikkuvan keskiarvon suunta välittää tärkeää tietoa hinnoista. Kasvava liukuva keskiarvo osoittaa, että hinnat ovat yleisesti kasvussa. Liikkuva liukuva keskiarvo osoittaa, että hinnat laskevat keskimäärin. Kasvava pitkän aikavälin liukuva keskiarvo heijastaa pitkän aikavälin nousua. Pitkän aikavälin liukuva keskiarvo heijastaa pitkän aikavälin laskutrendiä. Yllä oleva kaavio näyttää 3M (MMM) 150 päivän eksponentiaalisella liikkuvalla keskiarvolla. Tämä esimerkki osoittaa, kuinka hyvin liikkuvat keskiarvot toimivat, kun suuntaus on vahva. 150 päivän EMA hylkäsi marraskuussa 2007 ja jälleen tammikuussa 2008. Huomaa, että tämän liukuvan keskiarvon suunta päinvastoin kesti 15. Nämä jäljessä olevat indikaattorit tunnistavat trendin kääntymykset, kun ne esiintyvät (parhaimmillaan) tai niiden esiintyminen (pahimmillaan). MMM jatkoi maaliskuussa 2009 ja laski 40-50. Huomaa, että 150 päivän EMA ei noussut vasta tämän nousun jälkeen. Kun se kuitenkin toteutui, MMM jatkoi edelleen seuraavien 12 kuukauden aikana. Keskimääräiset liikkeet toimivat loistavasti voimakkaissa suuntauksissa. Kaksinkertaiset risteytykset Kaksi liikkuvaa keskiarvoa voidaan käyttää yhdessä tuottamaan crossover-signaaleja. Rahoitusmarkkinoiden teknisessä analyysissä. John Murphy kutsuu tätä kaksinkertaisen crossover-menetelmän. Kaksinkertaiset risteytykset sisältävät suhteellisen lyhyen liukuvan keskiarvon ja suhteellisen pitkän liikkuvan keskiarvon. Kuten kaikkien liikkuvien keskiarvojen osalta, liikkuvan keskiarvon yleinen pituus määrittää järjestelmän aikataulun. Järjestelmä, jossa käytetään 5 päivän EMA ja 35 päivän EMA, katsotaan lyhytaikaiseksi. 50 päivän SMA: n ja 200 päivän SMA: n käyttöjärjestelmä olisi keskipitkä, ehkä jopa pitkäaikainen. Ylittävää nousua esiintyy, kun lyhyempi liikkuva keskiarvo ylittää pitemmän liukuvan keskiarvon. Tätä kutsutaan myös kultaiseksi ristiksi. Laskeva crossover esiintyy, kun lyhyempi liikkuva keskiarvo ylittää pitemmän liukuvan keskiarvon. Tätä kutsutaan kuolleeksi ristiksi. Keskimääräisten risteytysten siirtyminen tuottaa suhteellisen myöhäisiä signaaleja. Loppujen lopuksi järjestelmässä on kaksi jäljellä olevaa indikaattoria. Mitä kauemmin liikkuvien keskimääräisten jaksojen määrä on, sitä suurempi signaalien viive on suurempi. Nämä signaalit toimivat hyvin, kun hyvä suuntaus kestää. Kuitenkin liikkuva keskimääräinen risteytysjärjestelmä tuottaa runsaasti piiskahajaa ilman vahvaa kehitystä. Siinä on myös kolminkertainen crossover-menetelmä, johon kuuluu kolme liukuvaa keskiarvoa. Jälleen signaali syntyy, kun lyhyin liikkuva keskiarvo ylittää kaksi pidempää liukuvaa keskiarvoa. Yksinkertainen kolminkertainen ylitysjärjestelmä voi sisältää viiden päivän, 10 päivän ja 20 päivän liukuvien keskiarvojen. Yllä oleva kaavio osoittaa Home Depot (HD), jossa on 10 päivän EMA (vihreä viivakoodi) ja 50 päivän EMA (punainen viiva). Musta rivi on päivittäinen sulkeminen. Liikkuvaa keskimääräistä risteytystä käyttäen olisi saatu kolme piiska-alusta ennen hyvää kauppaa. 10 päivän EMA rikkoi 50 päivän EMA: n lokakuun loppupuolella (1), mutta tämä ei kestänyt kauan, kun 10 päivän siirtyi takaisin marraskuun puolivälissä (2). Tämä risti kesti pidempään, mutta tammikuussa (3) seuraava bearish-risteys tapahtui lähellä marraskuun marraskuun hintatasoja, mikä johti toiseen whipsaw. Tämä laskusuuntainen risti ei kestänyt kauan, kun 10 päivän EMA siirtyi takaisin 50 päivän päästä muutama päivä myöhemmin (4). Kolmen huonon signaalin jälkeen neljäs signaali esitti vahvan liikkeen, kun kalakanta nousi yli 20: een. Tässä on kaksi takeawaysia. Ensinnäkin crossovers ovat alttiita whipsaw. Hinta - tai aikasuodatinta voidaan käyttää estämään teräpaloja. Kauppiaat saattavat vaatia crossoverin kestävän 3 päivää ennen toimintaansa tai vaatia 10 päivän EMAa siirtymään 50 päivän EMA: n alapuolella tiettyyn määrään ennen toimimista. Toiseksi, MACD: n avulla voidaan tunnistaa ja mitata nämä risteytykset. MACD (10,50,1) näyttää viivan, joka edustaa kahden eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon eroa. MACD muuttuu positiiviseksi kultaisen ristin aikana ja negatiivisena kuolleen ristin aikana. Prosenttihinta-oskillaattoria (PPO) voidaan käyttää samalla tavoin näyttää prosentuaaliset erot. Huomaa, että MACD ja PPO perustuvat eksponentiaalisiin liikkuviin keskiarvoihin eivätkä ne sovi yhteen yksinkertaisten liikkuvien keskiarvojen kanssa. Tässä kaaviossa näkyy Oracle (ORCL), jossa on 50 päivän EMA, 200 päivän EMA ja MACD (50 200). Kahden 12 vuoden ajanjaksolla liikkuvuus oli keskimäärin neljä. Kolme ensimmäistä johti piiska - tai huonoihin kauppoihin. Jatkuva trendi alkoi neljännellä risteyksellä, kun ORCL kehittyi 20-luvun puoliväliin. Jälleen kerran liikkuvat keskimääräiset risteytykset toimivat hyvin, kun suuntaus on vahva, mutta tuottaa tappioita trendin puuttuessa. Price Crossovers Keskimääräiset liikkeet voidaan myös tuottaa signaalien tuottamiseksi yksinkertaisilla hintarajoilla. Nouseva signaali syntyy, kun hinnat ylittävät liikkuvan keskiarvon. Laskeva signaali syntyy, kun hinnat siirtyvät liikkuvan keskiarvon alapuolelle. Hintakriisi voidaan yhdistää suurempaan trendiin. Pitempi liikkuva keskiarvo asettaa äänen suuremmalle suuntaukselle ja lyhyempi liikkuva keskiarvo käytetään signaalien tuottamiseen. Yksi voisi etsiä nousevan hinnan risteyksistä vain silloin, kun hinnat ovat jo pitemmän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Tämä olisi kaupankäynti sopusoinnussa suuremman kehityksen kanssa. Esimerkiksi jos hinta on yli 200 päivän liukuva keskiarvo, kartellit keskittyisivät vain signaaleihin, kun hinta siirtyy 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Ilmeisesti 50 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella tapahtuva siirtyminen edeltäisi tällaisen signaalin, mutta tällaiset laskusuuntaiset ristit jäisivät huomiotta, koska suurempi suuntaus on noussut. Laskeva raja yksinkertaisesti ehdottaa vetäytymistä suuremmassa nousussa. 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella oleva ristipäätös merkitsisi hintojen nousua ja suuremman nousun jatkumista. Seuraavassa kaaviossa näkyy Emerson Electric (EMR) 50 päivän EMA ja 200 päivän EMA kanssa. Varasto siirrettiin yllä ja pidettiin yli 200 päivän liukuva keskiarvo elokuussa. 50 päivän EMA: n alapuolella oli marraskuun alussa ja helmikuun alussa. Hinnat nousivat nopeasti 50 päivän EMA: n yläpuolelle nousevien signaalien (vihreät nuolet) mukaisiksi sopusoinnussa suuremman nousun kanssa. MACD (1,50,1) näkyy indikaattorissa vahvistaaksesi 50 päivän EMA: n ylä - tai alapuolella olevat hintarajat. 1 päivän EMA on sama kuin päätöskurssi. MACD (1,50,1) on positiivinen, kun sulku on 50 päivän EMA: n yläpuolella ja negatiivinen, kun sulku on 50 päivän EMA: n alapuolella. Tuki ja vastus Keskimääräiset liikkeet voivat myös toimia tukena nousussa ja vastustuksessa laskusuhdanteessa. Lyhyen aikavälin uptrend saattaa löytää tukea lähellä 20 päivän yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa, jota käytetään myös Bollingerin bändeissä. Pitkäaikainen uptrend saattaisi löytää tukea lähellä 200 päivän yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa, joka on suosituin pitkän aikavälin liukuva keskiarvo. Jos tosiasia, 200 päivän liukuva keskiarvo voi tarjota tukea tai vastustusta vain siksi, että sitä käytetään niin laajasti. Se on melkein kuin itse täyttävä profetia. Yllä oleva kaavio kuvaa NY Compositea, jossa on 200 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo vuoden 2004 puolivälistä vuoden 2008 loppuun. 200 päivän tuki tuettiin monta kertaa ennakkomaksun aikana. Kun trendi päinvastoin kaksinkertaisen ylätukitukin kanssa, 200 päivän liukuva keskiarvo toimi resistanssina noin 9500. Älä odota tarkkaa tukea ja resistenssitasoja liikkuvista keskiarvoista, etenkin pitemmistä liikkuvista keskiarvoista. Markkinoita ohjaavat tunteet, mikä tekee niistä alttiita ylityksille. Tarkkojen tasojen sijasta liikkuvia keskiarvoja voidaan käyttää tuki - tai vastusvyöhykkeiden tunnistamiseen. Johtopäätökset Liikkeessä olevien keskiarvojen käyttämisen edut on punnittava haittoja vastaan. Keskimääräiset liikkeet ovat trendin jälkeisiä tai jäljessä olevia indikaattoreita, jotka ovat aina askel taakse. Tämä ei välttämättä ole huono asia. Loppujen lopuksi trendi on ystäväsi, ja on parasta käydä kauppaa trendin suuntaan. Liikkuvat keskiarvot varmistavat, että elinkeinonharjoittaja vastaa nykyistä suuntausta. Vaikka trendi on ystäväsi, arvopaperit vievät paljon aikaa kauppapaikkoihin, jotka tekevät liikkuvien keskiarvojen tehottomaksi. Kun trendi, liukuvat keskiarvot pitävät sinut sisään, mutta antavat myös myöhäisiä signaaleja. Don039t odottavat myydä ylhäältä ja ostaa alareunassa käyttäen liikkuvia keskiarvoja. Kuten useimmissa teknisissä analyysityökaluissa, liukuvia keskiarvoja ei pitäisi käyttää yksinään vaan muihin täydentäviin työkaluihin. Chartistit voivat käyttää liikkuvia keskiarvoja määrittäessään yleisen trendin ja sitten käyttää RSI määritellä overbought tai oversold tasot. Liukuvien keskiarvojen lisääminen StockCharts-kaavioihin Keskimääräiset liukuvat arvot ovat SharpCharts-työpöydän hintapeitto-ominaisuus. Pinta-avattavasta valikosta Käyttäjät voivat valita joko yksinkertaisen liukuvan keskiarvon tai eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon. Ensimmäistä parametria käytetään asettamaan aikavälejä. Valinnainen parametri voidaan lisätä määrittämään, mikä hintataso olisi käytettävä laskutoimituksissa - O avoimesta, H korkealle, L matala ja C sulkemiseksi. Parametreja käytetään pilkulla. Toinen valinnainen parametri voidaan lisätä liikkuvien keskiarvojen siirtämiseksi vasemmalle (ohi) tai oikealle (tuleva). Negatiivinen luku (-10) siirtäisi liukuvan keskiarvon vasempaan 10 jaksoon. Positiivinen luku (10) siirtäisi liukuvan keskiarvon oikeaan 10 jaksoon. Useat liukuvat keskiarvot voidaan peittää hintaluettelosta yksinkertaisesti lisäämällä toinen päällysrivikko työpöytään. StockChartsin jäsenet voivat muuttaa värejä ja tyyliä erilaisten liikkuvien keskiarvojen erottamiseksi. Kun olet valinnut merkin, avaa Lisäasetukset napsauttamalla vihreää kolmiota. Lisäasetuksia voidaan käyttää myös lisäämällä liukuva keskimääräinen peittokuva muihin teknisiin indikaattoreihin, kuten RSI, CCI ja Volume. Napsauta tästä live-kaaviosta, jossa on useita erilaisia ​​liukuva keskiarvoja. Käyttämällä liikkuvia keskiarvoja StockCharts-skannausten avulla Tässä on muutamia näytteenottosarjoja, joita StockChartsin jäsenet voivat käyttää erilaisten liikkuvien keskimääräisten tilanteiden etsimiseen: Härkä Moving Average Cross: Tämä skannaus etsii varastoja, joissa nouseva 150 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo ja 5: n päivä EMA ja 35 päivän EMA. 150 päivän liukuva keskiarvo nousee niin kauan kuin se on kaupankäynnin yläpuolella viisi päivää sitten. Nouseva risti syntyy, kun 5 päivän EMA liikkuu 35 päivän EMA: n yläpuolella keskimääräisen äänenvoimakkuuden yläpuolella. Bearish Moving Average Cross: Tämä skannaus etsii varastoja, joissa laskee 150 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo ja laskeva indikaattoreiden raja EMA: n ja 35 päivän EMA: n välillä. 150 päivän liukuva keskiarvo putoaa niin kauan kuin se on kaupankäynnin alle viisi päivää sitten. Laskeva raja esiintyy, kun 5 päivän EMA liikkuu 35 päivän EMA: n alapuolella keskimääräisen äänenvoimakkuuden yläpuolella. Jatko-opinnäytetyö John Murphy - kirjan luvussa on luku liikkuvia keskiarvoja ja niiden erilaisia ​​käyttötarkoituksia. Murphy kattaa liikkuvien keskiarvojen edut ja haitat. Lisäksi Murphy kertoo, kuinka liikkuvat keskiarvot toimivat Bollinger Bandsin ja kanavapohjaisten kaupankäyntijärjestelmien kanssa. Rahoitusmarkkinoiden tekninen analyysi John Murphy

No comments:

Post a Comment